Modele ryzyka, walidacja, kapitał
Buduję, oceniam i bronię modele ryzyka. Moje projekty zawsze dotyczyły realnego problemu biznesowego – z jego wymiarem finansowym i kosztem wdrożenia zmian. Często wymagały wyjścia poza przyjęty sposób myślenia.
Na szkoleniach przenoszę to doświadczenie na salę: pracujemy na przypadkach z banków, raportach walidacyjnych i decyzjach komitetów.
Trzy perspektywy na te same modele: tego, kto je ocenia i broni przed nadzorcą, tego, kto buduje systemy do ich liczenia – i tego, kto doradza.
Kilkanaście projektów w banku, które podważały utrwalone podejścia – od lifetime PD i SICR po wartości ekstremalne i zależności w ogonach. Większość obroniłem i wdrożyłem.
Zobacz więcej →Holistyczna ocena modelu AMA i modeli lifetime PD – obie bardzo dobrze ocenione przez nadzorcę. Współautor metodyk oceny modeli ECL i ICAAP.
Zobacz więcej →Wystąpienia na konferencjach sektorowych i naukowych w Polsce i za granicą – o modelach kapitałowych, ryzyku operacyjnym i granicach statystyki w finansach.
Zintegrowane zarządzanie kapitałem 2026 – II edycja konferencji z cyklu CRR III / CRD VI
Organizator: Prestige Conferences
Dlaczego standardowe formuły nie zawsze oddają realny profil ryzyka banku: kapitał ekonomiczny, wybór poziomu ufności i horyzontu oraz kapitał na ryzyko operacyjne po likwidacji AMA.
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Aktualne trendy i wyzwania
Organizator: Prestige Conferences
Protection and Security in Financial Market
Organizator: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Aleksandra Jana Cuzy w Jassach
CRR III / CRD VI – wyzwania dla sektora bankowego
Organizator: Prestige Conferences
4th Annual Banking Operational Risk Summit
Organizator: Marxo Smith Events
Wystąpienia w NBP (2009, także wykład dla przedstawicieli banków centralnych z Europy Wschodniej i Azji) i na konferencji Gazety Bankowej (2008).
Na uczelniach uczę metod ilościowych i zarządzania ryzykiem. Zależy mi, by studenci rozumieli nie tylko technikę, ale też założenia i ograniczenia opisu zjawisk za pomocą liczb.
Wydział Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Statystyka i analiza danych dla nauk społecznych – od podstaw wnioskowania po analizę wielowymiarową i analizę sieci.
Zarządzanie ryzykiem i metody ilościowe dla przyszłych menedżerów i finansistów.
Badam, czy zjawiska finansowe da się zasadnie opisywać jako losowe – i jak instytucje komunikują niepewność zdarzeń skrajnych.
2026 · preprint
Matematyczne własności metody AMA, które mogły doprowadzić do jej nieskuteczności – i pytanie, czy zjawiska skrajne da się w ogóle modelować statystycznie.
2026 · preprint
Kwantyl 0,999 jako „zdarzenie raz na 1000 lat” – etykieta bez oparcia w modelu ani w rzeczywistości. Analogia z „powodzią stuletnią” w hydrologii.
Interesuje mnie przede wszystkim to, czy model naprawdę opisuje rzeczywistość – i co zrobić, gdy nie opisuje.
Ryzyko systemowe · regulacjeIle lat trzeba czekać na katastrofę, przed którą chroni nas system regulacyjny? Według dokumentów nadzorczych – tysiąc.
Czytaj →
Powódź stuletnia · ryzyko ekstremalneSkąd finanse wzięły okres powrotu, stacjonarność i teorię wartości ekstremalnych – i co hydrologia wie o nich dziś.
Czytaj →
Błądzenie losowe · ryzyko kredytoweOd Bacheliera i Wienera, przez Blacka-Scholesa, Mertona i Vasicka, do wymogów kapitałowych Bazylei.
Czytaj →
Autorski wykład dla studentów i pracowników naukowych: historia metod modelowania ryzyk finansowych, zestawiona z metodami hydrologii – i problemy u fundamentów przyjętego w nich rozumowania.