Profil zawodowy
Pełne zestawienie: doświadczenie, projekty badawcze, metodyki, szkolenia, wystąpienia i publikacje.
Doświadczenie zawodowe
17 lat w sektorze finansowym: systemy ryzyka, doradztwo, walidacja modeli w banku – a od 2025 roku także uczelnia.
Alior Bank – Menedżer Zarządzania Ryzykiem
- Zarządzanie ryzykiem modeli we wszystkich wymiarach; metodyki weryfikacji pakietów modeli: impairment (ryzyko kredytowe), kapitał wewnętrzny, ryzyko operacyjne.
- Kilkadziesiąt procesów walidacyjnych – każdy od 1 do 6 miesięcy badań statystycznych.
- Kierownik projektu systemu do obsługi procesu zarządzania ryzykiem modeli (1,5 roku).
- Przez ostatnie 4 lata rola menedżera: rozwój zespołu, reprezentowanie zespołu w trudnych negocjacjach i obrona wniosków przed komitetami, audytem i KNF.
Accenture – Konsultant
- Wiodąca brytyjska grupa bankowa (Londyn, 10 mies.) – framework badania nieetycznych zachowań (conduct risk), analiza kohort klientów.
- Światowy lider branży chemicznej (Niemcy, 6 mies.) – narzędzia analityczne struktury kosztów i sieci dostawców.
- Duński urząd podatkowy SKAT (Kopenhaga, 5 mies.) – zastępcze środowisko analityczne po nieudanym wdrożeniu systemu EFI.
- Duży polski bank (4 mies.) – model CRM: segmentacja klientów, macierze przejść między stanami.
Bazy i Systemy Bankowe – Analityk
- Framework modułu analitycznego dla modelu ryzyka operacyjnego – wdrożony w NBP i kilku bankach w Polsce.
- Funkcje statystyczne (Matlab) dla systemu OpRisk; model ryzyka operacyjnego dla banku komercyjnego.
- System przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) – mechanizmy analityczne, szkolenia.
- Doradztwo dla banków w modelowaniu ryzyka operacyjnego.
SGGW · WSB Merito – Dydaktyka
- SGGW, Wydział Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki (od 10.2025, 0,5 etatu).
- Wyższa Szkoła Bankowa Merito w Warszawie (od 02.2025).
Projekty badawcze w banku
Każdy projekt dotyczył realnego problemu – z wymiarem finansowym i kosztem wdrożenia. W większości wymagał wyjścia poza obowiązujący paradygmat; rozwiązania zostały obronione i wdrożone.
- 2017
Mechanika szkodowości (PD) w ujęciu lifetime i jej opis metodami statystycznymi
analiza przeżycia, rozkład Weibulla, korekta przestrzeni prawdopodobieństwa (0–1) – problem realnego wysycenia, interpretacja biznesowa parametrów, metody estymacji i algorytmy optymalizacyjne, ekstrapolacja na nieznaną przestrzeń
- 2020
Model porównawczy zmian ryzyka PD w czasie – ścieżka lifetime i warunkowość prawdopodobieństwa (SICR)
prawdopodobieństwo warunkowe, różne ujęcia prawdopodobieństwa dla rozkładu Weibulla, niezamierzone nieprawidłowości (dwie mody rozkładu)
- 2020
Nieadekwatność oceny PD przy braku homogeniczności wolumenowej klasy ryzyka
ujęcie portfelowe, zależność wolumen ekspozycji – ryzyko, podobieństwo biznesowe vs. wolumenowe, problem małych liczb i niskich prawdopodobieństw
- 2020
Regresja liczby i wartości strat operacyjnych względem zmiennych niezależnych
normalizacja danych, charakter i dobór biznesowy zmiennych, współliniowość, definicja czasowa obserwacji, pułapki miar jakości (p-value, R²), zwodnicze wykresy
- 2019
Zależności strat operacyjnych przy nieliniowej korelacji (wzrost zależności w ogonach)
korelacja liniowa vs. nieliniowa, korelacja rang, funkcje copula (Gaussa, t-Studenta), pomiar korelacji w odcinkach rozkładu, korelacje krzyżowe
- 2021
Rozkład wartości ekstremalnych w ryzyku operacyjnym
teoria wartości ekstremalnych I i II, rozkład globalny vs. ogon, wybór progu, Mean Excess Function, stabilność estymacji GPD, rozkłady obcięte i lognormalny, VaR i jego skalowanie
- 2022
Adekwatność opisu rozkładu odzysków rozkładem empirycznym
rozkłady empiryczne, bootstrap, konfrontacja wyników (VaR) z rzeczywistością biznesową
- 2023
Mechanika modelu wartości nieoczekiwanej dla strat kredytowych
wizualizacja scenariusza nieoczekiwanego, transformata Fouriera a symulacja Monte Carlo, redukcja złożonego modelu do prostego rozwiązania, benchmark z podejściem IRB
- 2023
Niepewność modeli lifetime PD: błędy szacunku i przedziały ufności
populacja vs. próba w praktyce biznesowej, CTG, błędy szacunku parametrów regresji i rozkładów, interpretacja błędów
- 2023
Nakładające się efekty przy składaniu parametrów w ECL
prawdopodobieństwo odzysku lifetime i sprzedaży majątku, reprezentatywność próby, zbędna złożoność – powtarzające się parametry
Metodyki oceny modeli
Autor kilkudziesięciu metodyk i ram holistycznej oceny modeli – sprawdzanych przez komitety, audyt wewnętrzny i zewnętrzny oraz nadzorcę.
Holistyczna ocena modelu ryzyka operacyjnego AMA
Ponad 50 autorskich badań analitycznych; bardzo dobra ocena krajowego nadzorcy.
Holistyczna ocena modeli lifetime PD (IFRS 9)
Metodyka również bardzo dobrze oceniona przez nadzorcę.
Ocena modelu ECL i modeli ICAAP
Współautorstwo metodyk; metodyki walidacji i zarządzania ryzykiem modeli.
Zakres oceny
Weryfikacja jakości statystycznej i zgodności modelu z rzeczywistością: backtesting, analiza wrażliwości, przedziały ufności, benchmarking wobec modeli alternatywnych.
Szkolenia i dydaktyka
Najważniejszy cel zajęć: zrozumienie istoty treści – nie tylko techniki metod, ale też ich założeń i ograniczeń.
Prestige Conferences
- „Ryzyko kredytowe ECL / IFRS 9”
- „Budowa modeli ryzyka”
- „Ryzyko modeli, techniki kwantyfikacji i wyzwania”
- „Modelowanie wartości nieoczekiwanej – kapitał regulacyjny i kapitał wewnętrzny”
Jesień 2025 – wiosna 2026: pięć dwudniowych szkoleń, bardzo dobre oceny uczestników.
Szkolenia i warsztaty w sektorze finansowym
- Modelowanie ryzyka operacyjnego – Narodowy Bank Polski, Getin Bank
- Metody ilościowe w ryzyku operacyjnym – Alior Bank
- Modelowanie ryzyka kredytowego – Alior Bank (kilkukrotnie), Plus Bank
- Warsztaty z systemem do zarządzania ryzykiem operacyjnym – NBP, Getin Bank, Bank Polskiej Spółdzielczości, Spółdzielcza Grupa Bankowa
- Warsztaty z systemem AML – kilka banków
SGGW – Wydział Nauk Ekonomicznych i Społecznych
- Statystyka dla socjologów I i II
- Analiza sieci społecznych
- Wielowymiarowa analiza danych z programem Python
WSB Merito w Warszawie
- Zarządzanie ryzykiem finansowym
- Metody ilościowe w zarządzaniu
- Statystyka i ekonometria
Wystąpienia
Konferencje sektorowe i naukowe oraz wykłady gościnne.
„Pilar 1 vs ICAAP”
Dlaczego standardowe formuły nie zawsze oddają realny profil ryzyka banku: kapitał ekonomiczny, wybór poziomu ufności i horyzontu oraz kapitał na ryzyko operacyjne po likwidacji AMA.
„Modelowanie ryzyka operacyjnego”
„Dlaczego kryzysy „stuletnie” zdarzają się co dekadę? Granice statystycznych modeli odporności na rynkach finansowych”
„Nieoczywiste drogi rozwoju metod kalkulacji kapitałów. Na przykładzie metod IRB i AMA”
„Built-in mechanisms of the AMA framework that led to its cancellation”
Wykład gościnny „Dlaczego kryzysy 100-letnie zdarzają się co 10 lat?”
Uniwersytet Warszawski (WNE), Uniwersytet Mikołaja Kopernika (WNEiZ), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (dwa wydziały).
Wcześniej
- „Operational Risk – An Inspiring Journey for Your Organization” – NBP, IT in Banking Sector, 2009; także wykład dla przedstawicieli banków centralnych z Europy Wschodniej i Azji
- „Operational risk management and its impact on customer satisfaction…” – Gazeta Bankowa, 2008
Publikacje
Granice opisu probabilistycznego ryzyka, zdarzenia rzadkie i to, jak instytucje komunikują niepewność. Więcej na stronie naukowej.
Opublikowane
Bieg wsteczny w rozwoju koncepcji modelowania wartości nieoczekiwanej w sektorze finansowym na przykładzie decyzji o wycofaniu frameworku AMA w ryzyku operacyjnym
Badanie autoregresyjnej natury procesu liczby strat operacyjnych
Zgłoszone do czasopism (2026) – preprinty
The AMA Method – Analytical Foundations of Its Failure
Ponad 4500 pobrań w 8 tygodni od publikacji preprintu.
I Can’t Predict 1-in-1000-year Catastrophe
Kwantyl 0,999 i etykieta „raz na 1000 lat” – analogia z „powodzią stuletnią” w hydrologii. Ponad 1800 pobrań w 3 tygodnie.
Are Financial Phenomena Random? On the Limits of the Probabilistic Description of Risk
Pokryzysowa architektura bezpieczeństwa finansowego wobec epizodu kryzysowego 2023
Esej
Próba konstrukcji, zbudowanych na gruncie pojęć statystycznych, ram pojęciowych dla opisu stanu rzeczywistości i jej dynamiki
Metody i narzędzia
Metody ilościowe w ryzyku
Narzędzia
Wykształcenie i rozwój
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Magister zarządzania, specjalność: metody ilościowe w zarządzaniu. Praca: porównanie efektywności portfela Markowitza i portfela fundamentalnego na GPW.
Kursy
- Akademia Menedżera EY – pięciodniowe warsztaty, 2024
- Akademia Ryzyka Alior Banku – cykl warsztatów, 2022
- Bracing for impact of IFRS 9 – MONECO Financial Training, Praga, 2018
Języki
Angielski – biegły; niemiecki – średnio zaawansowany.