Szkolenia z ryzyka
dla banków i instytucji finansowych
Warsztaty z modeli ryzyka, walidacji, kapitału i decyzji w warunkach niepewności – z pełnym programem dzień po dniu, case’ami z praktyki i ćwiczeniami w zespołach.
- 1–2 dni warsztatów
- stacjonarnie lub zdalnie
- program dopasowany do zespołu
Dla osób, które modele budują, oceniają i zatwierdzają.
Warsztaty są dla praktyków, którzy szukają odpowiedzi na problemy napotykane na co dzień – w koncepcji modelu, w technikach statystycznych i w rozmowie z nadzorcą.
Łączą usystematyzowaną metodykę z nieszablonowym spojrzeniem na model: przez pryzmat jego zgodności z rzeczywistością biznesową.
- 01
Zespoły modelowania ryzyka
Menedżerowie i pracownicy departamentów ryzyka, którzy budują modele – ratingowe i scoringowe, ECL oraz modele kapitału regulacyjnego i ekonomicznego.
- 02
Jednostki walidacji modeli
Menedżerowie i walidatorzy, którzy oceniają jakość modeli: testy ilościowe, ocena jakościowa, raport walidacyjny i rekomendacje.
- 03
ICAAP i planowanie kapitałowe
Zespoły odpowiedzialne za kalkulację kapitału wewnętrznego, agregację ryzyk i planowanie kapitałowe.
- 04
Audyt i nadzór
Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni oraz pracownicy nadzoru, którzy oceniają zarządzanie ryzykiem i modele kapitałowe w bankach.
- 05
Analitycy ryzyka
Specjaliści ryzyka kredytowego, operacyjnego i rynkowego, którzy chcą zrozumieć modele stosowane w pozostałych obszarach ryzyka.
- 06
Zarządy i komitety ryzyka
Osoby, które zatwierdzają wyniki modeli, choć ich nie budują – i chcą wiedzieć, jakie pytania zadać, zanim podejmą decyzję.
Od jednego parametru do odpisów i kapitału całego banku.
Każdy temat może być osobnym warsztatem albo częścią programu ułożonego pod potrzeby zespołu. Wszystkie wyrastają z praktyki: budowy, walidacji i obrony modeli przed nadzorcą.
ECL / IFRS 9
PD, LGD, EAD, SICR i scenariusze – od parametrów do odpisu, w świetle Rekomendacji R.
IRB
Metoda wewnętrznych ratingów: parametry, kalibracja, wymogi CRR.
CreditRisk+
Aktuarialne podejście do strat portfela kredytowego.
CreditMetrics
Migracje ratingów i rozkład wartości portfela.
Kapitał i ICAAP
Kapitał wewnętrzny, agregacja ryzyk, planowanie kapitałowe.
Ryzyko rynkowe
VaR i Expected Shortfall, FRTB, porównanie podejść.
Testowanie modeli wartości nieoczekiwanych
Backtesting, testy ogonów i wrażliwości modeli kapitałowych.
Ryzyko operacyjne i metoda AMA
Dane o stratach, scenariusze i kalkulacja kapitału – także na potrzeby ICAAP.
Modele aktuarialne
Częstość i dotkliwość, grube ogony, rozkład strat zagregowanych.
Metodyki walidacji modeli
Zakres, testy ilościowe i jakościowe, raport i rekomendacje.
Testy logiki biznesowej
Czy wyniki modelu zgadzają się z tym, jak naprawdę działa portfel.
Negocjacje i obrona wniosków walidacyjnych
Jak bronić ustaleń przed właścicielem modelu, zarządem i nadzorcą.
Zarządzanie ryzykiem modeli
Rekomendacja W: cykl życia, klasyfikacja istotności, nadzór nad modelami.
Mapa modeli w banku
Jak modele łączą się ze sobą i gdzie powstaje ryzyko modelu.
Statystyka w modelach ryzyka
Rozkłady, testy i miary, które stoją za każdym modelem.
Techniki estymacyjne w modelach ryzyka
Od regresji po metody bayesowskie – dobór i ograniczenia.
Decyzje w niepewności
Myślenie probabilistyczne, zdarzenia rzadkie, pułapki interpretacji.
Porozmawiajmy o szkoleniu dla Twojego zespołu.
Napisz, kto weźmie udział i jaki problem chcecie rozwiązać – zaproponuję program, formę i termin.